急！！请问如何用R语言处理已实现波动率的数据？

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收藏 2018-05-20

因为在做上证50ETF波动率的实证，已实现波动率所需要的数据不知道该怎么用r处理，所以用的最笨的方法一点一点算，但最后得到的拟合结果很差，所以想问一下各位大神，有没有人知道如何用r语言处理5分钟数据来估计已实现波动率的，麻烦回答一下，非常非常感谢！！

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randy_van

2018-5-20 23:24:30

另外有个问题想请教一下，我每天的数据都是9:35开始到15:00每隔5分钟的收盘价，每天一共可以得到47个收益率，加上隔夜收益一天总共48个收益率数据，可有些论文中说每天加上隔夜收益共49个数据，我是不是应该算出9:00到9:35这5分钟的收益率？如果需要算，那9:00数据是否取当天的开盘价？

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寄天夏

2019-2-28 17:35:55

randy_van 发表于 2018-5-20 23:24
另外有个问题想请教一下，我每天的数据都是9:35开始到15:00每隔5分钟的收盘价，每天一共可以得到47个收益率 ...

很抱歉帮不上你，最近也在做以实现波动率的研究，想问下你的5分钟收盘价是在哪里找的数据呀？

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统计MISS小白

2019-4-24 17:28:45

请问楼主是怎么解决的？谢谢

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爱偷懒的猴子

2020-6-13 11:22:47

同问需要计算已实现方差需要计算隔夜收益率吗?

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Meimei-Huang

2020-7-16 09:54:06

同问，Eviews中怎么计算已实现波动率，有坛友提供经验嘛？感谢

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