全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1097 1
2018-05-22
一共有88个数据,我想通过前66个数据建立一个garch模型,然后预测后22个数据,我照着matlab中的函数解释编的代码,但是出来的结果不知道是什么东西。。。求帮助啊~
y = xlsread('残差.xls');
Residuals = y - mean(y);
[H,pValue,stat,cValue] = archtest(Residuals,[10 15 20 ],0.05);%arch检验
%参数估算
ToEs*****l = garch(1,1);
[Es*****l,EstParamCov,logL,info] = estimate(ToEs*****l,y);
se = sqrt(diag(EstParamCov));%the estimate standard errors
%预测
rng('default')
[V,Y] = simulate(Es*****l,66);
Vf1 = forecast(Es*****l,22,'Y0',Y);
figure
plot(V,'Color',[.7,.7,.7])
hold on
plot(67:88,Vf1,'r','LineWidth',2);
title('Forecasted Conditional Variances')
legend('Observed','Forecasts with Presamples',...
  'Location','NorthEast')
hold off

残差.xls
大小:(29.5 KB)

 马上下载


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2018-5-23 09:03:41
又看了点资料,发现建立garch模型的目的是不是就是优化之前建立的回归模型(或其他模型)?让回归模型(或其他模型)的残差可以满足残差独立?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群