关于卡尔曼滤波预测精度

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收藏 2018-05-24

请问有没有人利用卡尔曼滤波做过时变capm模型，与滚动窗口capm或者普通capm的预测精度相比结果如何？

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2018-7-25 10:12:35

亲，你后来有什么进展吗？我现在也是在这方面遇到困难了。

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2018-7-27 09:55:52

lycanthropeman 发表于 2018-7-25 10:12
亲，你后来有什么进展吗？我现在也是在这方面遇到困难了。

我自己做出来都是卡尔曼滤波拟合效果好，预测不行，就是存在overfitting，但是文献里都说预测不错，我也很纳闷。。。还在研究中

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