所用数据为美国汇率价格指数的日都数据，按照陈强的计量经济学书籍上的步骤进行操作如下汇率收益率的时间趋势图


进行模型阶数确定

根据上表看出 用OLS估计AR(1)模型



然后进行ARCH-LM检验


检验结果可以看出 ARCH(1)是不显著的，但是2、3是显著的，
请问一下，
1.结果可以说明这个时间序列存在ARCH-LM效应嘛？（不太懂ARCH效应结果怎么看）
2.是否可以继续进行GARCH模型的构建？