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求助--eviews做格兰杰因果关系检验的问题

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收藏 2009-12-07

各位高手，请问两个序列做ADF检验，一个一阶单整，一个二阶单整，可以做格兰杰吗？

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2009-12-7 12:00:49

不可以。格兰杰（Granger）非因果关系检验要求：数据序列平稳或序列之间为协整。两个序列一个为一阶，一个为二阶，说明既不平稳，也不协整，因而做Granger检验不可靠。
当然一个次优的解决办法是：通过差分（一阶或二阶差分）把两个序列变换为平稳序列，就可以做Granger检验了。

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2009-12-8 10:02:33

谢谢，那请问楼上高手，滞后期是不是越小越好啊？

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