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2009-12-07
我们在panel data model中,常常用fixed effects 来处理unobserved heterogeneity, 但我们又常常会在解释变量中加入dummy variables, 而这些变量往往是time-invariant. 根据fixed effects 的原理,这些不随时间变化的dummy variables or observed control variables 会在fixed effects的处理中消除。我说得对吗?如何处理这个问题呢?采用random effects 吗? 还是就把这些变量从回归中直接删除,不用考虑了呢?谢谢老师和高手指点!
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2009-12-8 08:58:06
你理解的没错,在FE模型中个,由于所有不随时间改变的变量都与固定效应完全共线性,所以都会被stata自动drop掉。事实上,FE模型假设这些不随时间改变的变量(如性别,种族等)的效果都已反映在了个体效应 a_i 中了。

如果希望专门分析这些变量的效果,可以采用RE模型,但RE模型的主要局限在于常常受内生性问题的困扰。此时,可以采用IV或GMM加以解决,stata中的 -xthtaylor- 命令提供了这种问题的解决方法。
-- Hausman-Taylor estimator for error-components models
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2009-12-8 10:27:49
Thx a lot. 另外有个问题就是在短期动态面板数据中(如果3—5年),我发现GMM 不太适用,有这种问题吗?有没有其他的方法来解决短期动态面板数据呢,谢谢!
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2009-12-8 11:26:38
4年以下基本上无法估计出结果来。目前还没有特殊的方法来处理这个问题。
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