misswhatever00 发表于 2018-9-4 17:35
赞~对多因子模型业绩归因有没有研究？

dengyunwy 发表于 2018-9-8 22:10
还没有，不过接下来可以做做看

littermath 发表于 2018-9-18 16:17
Choose_fator2.m中的 Weight=Data(index(floor(Qty0/5*(j-1))+1:floor(Qty0/5*j)),i,5);是如何取得，求大神 ...

littermath 发表于 2018-9-18 16:36
z为什么取5？？？？

dengyunwy 发表于 2018-9-18 17:55
你是问根据因子分组为什么分5组吧？研报里面一般都是分5组，这里直接借鉴了，你想分10组也可以啊

dengyunwy 发表于 2018-9-18 17:55
你是问根据因子分组为什么分5组吧？研报里面一般都是分5组，这里直接借鉴了，你想分10组也可以啊

misswhatever00 发表于 2018-9-26 17:29
有两个问题请问笔者：1、backtest里“AverRet_1(i+1,j)=power(AccRet_1(i+1,j),4/i)-1;%年化收益率”其中4的 ...

dengyunwy 发表于 2018-5-30 10:48
做了一个基于中小板的多因子打分选股策略，年化超额收益大概20%。附件里有具体word策略说明和ppt结果展示， ...