东北财经大学数量经济系数理金融方向研究生上课用的讲义，内容详尽，共分为讨论六个专题讨论了时间序列的理论和其在资本市场实证中的应用（部分章节有eviews实证案例）：

1、单变量线性随机模型：ARMA ; ARIMA; 单位根检验。 2、趋势模型和结构突变模型。 3、单变量非线性随机模型：ARCH,GARCH系列模型。 4、谱分析方法。 5、混沌模型。 6、多变量经济计量分析：VAR模型，协整过程；误差修正模型。

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