全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
有中介变量时可以用固定效应或随机效应模型回归吗？
向东看日没5
8809 11
2018-06-05
如题，模型为中介效应模型（X通过M对Y产生影响），这种情况下可以用固定效应或随机效应模型回归吗？Hausman检验的命令是什么？
我做的命令如下：
xtset  year code
xtreg  Y X M,re
est store re
xtreg  Y X M,fe
est store fe
hausman re fe
得到的结果如下：
捕获.PNG

chi2为负值的含义是什么？这种情况下应该用哪种回归模型呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
黃河泉
2018-6-6 07:03:06
应该是
复制代码
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

向东看日没5
2018-6-6 08:29:49
黃河泉 发表于 2018-6-6 07:03
应该是
谢谢！！
改为hausman fe re后， chi2(2) =  0.48
                                Prob>chi2 =      0.7849
请问是不是应该用随机效应模型呢？谢谢！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

军少
2018-6-6 10:28:52
根据定义

你这个正常接收原假设，应该采用随机效应模型

多看看原理
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

心晴小姑娘
2019-2-2 20:09:01
楼主用固定效应模型做中介效应了吗
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

我不爱黑涩会
2019-3-9 19:14:20
心晴小姑娘 发表于 2019-2-2 20:09
楼主用固定效应模型做中介效应了吗
请问你找到怎么做固定效应的中介检验了吗
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群