矩阵导数求导。。。

冰之幻

2325

收藏 2018-06-06

空间计量的MLE估计中，对数似然函数里有log[det(I-rho*W)]

求问这项对rho求二阶导数如何能得到tr(WAWA)的结果？要详细的过程，谢谢

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jiagangw

2018-6-7 11:18:22

建议楼主列出所引书的书名与章节，否则A是什么？

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冰之幻

2018-6-15 21:36:16

jiagangw 发表于 2018-6-7 11:18
建议楼主列出所引书的书名与章节，否则A是什么？

对数似然函数

Hessian矩阵

就想知道Hessian矩阵第一项中trace（WAWA）是怎么得到的

出处： LeSage & Pace，Introduction to Spatial Econometrics(2009) p.47, p.57

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jiagangw

2018-6-19 16:24:20

冰之幻发表于 2018-6-15 21:36
对数似然函数

Hessian矩阵

待改

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冰之幻

2018-6-19 16:57:58

jiagangw 发表于 2018-6-19 16:24

仍然很感谢

p.s. 书中W一般都是实数矩阵的，对称倒是不一定。似乎物理学张量之类的方面涉及行列式对其中某个参数（时间）求导，无奈并不是理工科出身，那里也没有二阶导的表达，书到用时方恨少啊。。。扯远了

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jiagangw

2018-6-20 06:49:03

冰之幻发表于 2018-6-19 16:57
仍然很感谢

p.s. 书中W一般都是实数矩阵的，对称倒是不一定。似乎物理学张量之类的方面涉及行列式对其 ...

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