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2018-06-07

我在R中运用PerformanceAnalytics 这个包做VaR  我想知道这个VaR求出来的值是对行来说的还是对于列来说的  这个包对数据有什么要求
  

以下是运行包中给出例子的结果:
    Convertible Arbitrage  CTA Global Distressed Securities Emerging Markets
VaR           -0.02645782 -0.03471098            -0.0221269      -0.05498927
    Equity Market Neutral Event Driven Fixed Income Arbitrage Global Macro
VaR          -0.008761813  -0.02246202            -0.01900198  -0.02023018
    Long/Short Equity Merger Arbitrage Relative Value Short Selling
VaR       -0.02859264      -0.01152478    -0.01493049   -0.08617027
    Funds of Funds
VaR    -0.02393888
>  
   我试着运行了例子中仅对一个变量的求VaR,但是至少要17行,
   而我的数据在样本量扩大到了25行计算出来还是缺失值以下是我对我的数据进行计算VaR
   我看例子中是行名必须要是时间变量,列的话没什么要求,是不是对列里面的数据有要求,例子列变量都是小数,
   我也将我的数据变为小数了 可运行结果就如下


VaR calculation produces unreliable result (inverse risk) for column: 1 : -0.204815
    x1
VaR NA
>

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