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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2018-06-09
请问大家~ 为什么有的实证模型中可以将解释变量的滞后一期也作为控制变量放入模型中回归,尽管该滞后一期是会影响当期被解释变量,但是这样模型右边同时有解释变量当期与滞后一期,两者不存在自相关吗
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2018-6-10 11:41:44
解释变量的滞后多阶被纳入模型,叫分布滞后模型,这在计量里很常见。
解释变量与解释变量存在相关性是正常的,只要不严重,不会造成估计的失真,那叫多重共线性问题。如果是被解释变量滞后一阶,则模型为动态模型,存在内生性。
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