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16815 22
2018-06-15
悬赏 20 个论坛币 未解决
在研究几个市场的价格联动性,需要用到DCC-GARCH模型,但是网上没有系统全面的解释。相关的Eviews操作没有,所以 自己尝试了一下。但是结果却出现的很多空值,试了几个市场,其中theta值都是一样的。想请问一下这是怎么回事? dcc-garch2.JPG dcc garch1.JPG
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2018-6-19 00:44:16
第一列填garch模型的残差序列,其余空可不填可得出一个结果。
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2018-6-19 00:45:26
但是现在有疑问的是关于AR那栏,我只要填不等于0的滞后的阶数,结果的系数均为NA值,有人知道这是怎么回事吗?
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2018-7-5 12:00:48
DCC-GARCH一般用R软件做,Eviews做不是标准做法,可加微信 xiaoming8299有偿指导
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2019-3-11 16:15:00
dcc garch模型R语言版源代码-优化升级版:https://bbs.pinggu.org/thread-6969572-1-1.html
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2019-3-11 16:16:58
dcc garch模型R语言版源代码-优化升级版:https://bbs.pinggu.org/thread-6969572-1-1.html
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