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7700 3
2018-06-15
悬赏 10 个论坛币 已解决
想做四川省21个市有关保险的面板分析
时间:2010-2016
样本:7*21 =147个
请问需要进行单位根检验吗?
试着对每个变量做了单位根检验,各市gdp做下来是平稳的,其他变量是一阶单整的,所以做不了协整。试了很多方法依旧是这样。
看了资料,有说不需要的也有需要的,有点懵。
如果不需要单位根检验的话,直接用F检验和Hausman检验确定模型,然后根据回归结果检查R、t值吗?
如果要做单位根检验的话,我是不是只能放弃GDP这个变量了呢?

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1.面板数据是否需要做面板单位根检验与数据结构相关,单位根检验针对的是时间序列,一般来说时期数大于30是相对合适。对短面板数据(比如N>T)一般来说不做。你这个数据只有7期的数据,时间太短了,做面板单位根难以选择到合理的滞后阶数,效果可能会不理想,甚至显示不出结果。考虑到相对较短的时间内经济大起大落的概率不大,并且你选择2010年之后的数据,地方宏观环境迈向新常态,可以认为序列相对平稳,不用做单位根检验。2.协 ...
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2018-6-15 15:52:53
1.面板数据是否需要做面板单位根检验与数据结构相关,单位根检验针对的是时间序列,一般来说时期数大于30是相对合适。对短面板数据(比如N>T)一般来说不做。你这个数据只有7期的数据,时间太短了,做面板单位根难以选择到合理的滞后阶数,效果可能会不理想,甚至显示不出结果。考虑到相对较短的时间内经济大起大落的概率不大,并且你选择2010年之后的数据,地方宏观环境迈向新常态,可以认为序列相对平稳,不用做单位根检验。2.协整主要针对是非平稳时间序列是否存在长期均衡关系,7期的时间序列相对来说难以看出这个趋势,采用协整相对不合适。3.结合您提供的信息,更应该考虑选择静态面板的固定效应和随机效应模型进行估计,通过hausman检验选择应选模型。如果担心时间趋势,可以控制时间固定效应。以上建议,仅供参考!
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2018-6-15 16:36:02
GDP不可能是平稳的。。。至少是一阶或者二阶单整。你确定你用的是GDP而不是增长率?
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2018-6-18 21:40:54
errorzhu 发表于 2018-6-15 16:36
GDP不可能是平稳的。。。至少是一阶或者二阶单整。你确定你用的是GDP而不是增长率?
是在年鉴里面直接复制的,我也觉得不应该是平稳的,做出了我直接懵了
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