还有一个问题，重复书上一个实验，数据用的是国外的股票指数，用arma模型估计后的残差平方做lm检验有自相关性。我自己下的数据怎么做都lm检验不显著，所以不知道该怎么办了。
如果我没做错的话就不要arma模型了，再把模型当成一个常数加误差项，后面再拿误差项做garch模型9吗