求助：平稳性检验时一个是一阶单整一个为二阶单整怎么做回归啊

15532

收藏 2009-12-09

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-12-9 22:09:41

显然，不能直接做回归。（1）非平稳序列不能用OLS回归，而必须协整分析（2）协整检验要求序列为单整序列（3）你可以通过差分，把二阶单整序列变为一阶单整，成为同阶单整就可以做协整了

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-12-10 09:29:30

1# maersasi

差分那个高阶的序列。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-9-13 12:11:05

3# lau_ny
那么差分后的经济意义还有么

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-9-13 14:39:18

2楼正解
二阶有没有意义，要看你用什么数据，什么研究目的喽
也可以考虑将数据用对数表示了再做ADF检验，当然，也可以弄成增长率的形式，只要不坏了你的研究思路和研究目的就成

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享