这可以使用 -newey2- 命令来估计。
newey2 provides extensions to Stata's official newey. It accepts panel as well as time
series data sets, and can instrument variables. For time series data without
instruments, newey2 behaves the same as newey.
请使用 findit newey2 命令查找并下载之。
或使用如下命令直接安装：
ssc install newey2, replace
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