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一般均值回归方程
楼主
marburg
6618
1
收藏
2009-12-12
初学者正在研究GARCH模型,看到这样一句话,
收益率为平稳序列, 且不存在自相关, 所以收益方程为一般均值回归方程。即:R=r+e r为R的均值,e为干扰项。
请问到底什么是一般均值回归方程。
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沙发
胖胖小龟宝
2015-1-19 09:45:30
我的理解是,没有滞后期的回归
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