请教自相关图 - 经管之家

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收藏 2009-12-12

老师好，我在分析股票数据的时候，用收盘价做了acf 图，图形有一半在横轴的上方，有一半在横轴下方，而且都超过了2个标准差范围，请问老师怎么解释这个图形？它具有长记忆吗？在横轴下方是代表什么意思？
另外请教老师，做acf 图应该用收盘价序列还是复合收益率序列？

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ruiqwy

2009-12-13 21:30:14

您好，ACF图除了有中间的横线外，还有上下两个虚线，代表上下2个左右的标准差，如果超过了这两个虚线的话，说明存在正自相关或负自相关。至于是否存在长记忆，一般ACF能看个大概，比如滞后20多阶以上还没收敛，但最好使用R/S和GPH检验是否存在长记忆。
关于用价格序列还是收益率序列，要看您的研究需要，一般文献里碰到的是收益率序列较多

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cqy0202

2009-12-14 19:52:22

谢谢老师的指导，老师，我说的是横轴，不是横线，也就是说图形后面一半在横轴的下方，也就是说y轴为负值的地方，不知道怎么解释，请老师解惑！
另外，如果acf图大部分都在2个标准差以内，只是少部分超出了，而且超出幅度不大，应该怎么解释呢？

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馨信

2014-2-8 12:09:10

cqy0202 发表于 2009-12-14 19:52
谢谢老师的指导，老师，我说的是横轴，不是横线，也就是说图形后面一半在横轴的下方，也就是说y轴为负值的地 ...

您好，我也遇到这个问题，请问您现在知道怎么解释了吗？非常感谢！

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