RBC动态优化的一阶条件

yammy2009

4594

收藏 2009-12-14

问题：对（1）最大化，后面（2）（3）（4）约束条件，最后一组4方程是一阶优化后的结果，在结果中的第二个方程是怎么出来的？请教宏观经济的高手谢谢！

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whaonvger

2009-12-14 13:21:54

欧拉方程，折现后的两期的边际效用相等就可以直接写出来。标准的方法可以写一个bellman equ或者列一个拉格朗日式来求解。

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whaonvger

2009-12-14 13:28:51

把（2）代入（3）消去投资项，然后把结果代入目标函数，以K(t+1)为控制变量，前一期为状态变量，就可以求得。或者把目标和所有的约束都写成拉格朗日式，然后直接求导也成。
直觉上说，FOC中第一个一阶条件给出劳动供给，第二个给出资本供给。给定前两个方程，第三个方程就给出产出水平，第四个给出资本积累路径。标准的带劳动的实际经济周期模型了。
这是哪篇文章啊？

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yammy2009

2009-12-14 21:24:28

3# whaonvger

我算到k(t+2)'=alpha*exp(b(t+1))*y(t+1)/k(t+1)+(1-eta)了，后面再怎么办呢。。。没系统学过宏观，实在抱歉，大家能不能帮我在后面接着做一下呢，

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whaonvger

2009-12-14 23:10:38

算的有点问题吧。你把（2）代入（3）消去i(t)，然后代入（1），这就是个无约束的最优问题了。然后对k(t+1)求导就OK了。注意要带贴现的。

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gdfoshanluofeng

2010-6-7 20:15:42

好牛啊！大家

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