关于SAS的几个问题，回答上来绝对重谢@

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收藏 2009-12-14

找到一个大于100的时间序列数据集，留最后5个作为比较值。
1. 画出时间序列图，是否稳定？是否需要稳定性转换？
2. 把时间序列转化为稳定序列
3. 根据样本的ACF（自相关函数）,PACF（偏相关函数）, EACF（延伸自相关函数）分别指出可能的模型（AR, MA,
      ARMA, ARIMA）
4. 对于每一个指出的模型，
   A) 用MLE（最大似然估计量）方法估计参数
   B)  用LJUNG-BOX测试检查模型是否合适。尝试几个不同的K。
   C)  用过度参数化的方法检查模型是否合适（步骤：1.检查更简单的模型是否拟合；2. 过度拟合，根据残留误差延
   伸模型，例如在拟合MA(1)模型后，在步差为2的残留误差中仍有较大相关性，应延伸到MA(2)模型而非ARMA
            (1,1)模型）
   D) 如果不足够，建议几个其他的模型
   E) 检查其他模型
5.  用AIC选择1个模型

如果有人能够做出这几个题目，绝对重谢！具体详谈; QQ: 791466001

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alohayanran

2009-12-15 00:17:22

首先，Unit root test或者Correlogram，看data是否稳定序列。如果是，开始估计模型。不是用1st difference转化，再做一次test，直到成为稳定序列。接下用ARIMA估模型时看ACF和PACF的值是否小于2/n sqar, 也就是看有没有spike。如果前面有转化过的稳定序列，这里就不可能是ARMA。做出的模型要Diagnosis，就是检查残留，同样是看spike或LJUNG-BOX test，如果LJUNG-BOX test显著，则返回模型去掉相应的AR或MA的值，重新检验。
你没有把题目发来，但感觉就是用ARIMA估一个模型的基本步骤。仓促回答一下，如果有不明白的，再问吧。

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acai516518

2009-12-15 11:55:46

非常感谢楼上的，你解释的非常好，看来你绝对是个行家了！我吧题目发到你邮箱里了，方便的时候看一下，万分感谢！

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acai516518

2009-12-15 11:56:31

2# alohayanran

万分感谢，解释的非常好！我把题目发到你邮箱了，方便的时候看下！具体事宜详谈好吗？

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bbswater

2009-12-19 05:40:34

2# alohayanran 很强，你是对计量经济很有研究么？可否问一些其他关于计量方面和SAS方面的问题？

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