stata分组回归，谢谢解答！

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收藏 2018-07-11

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想要达到的目的是：三个id为一组，后两个id 的vol 对前一个id的 vol 做回归。也就是，以id 22 的vol 为被解释变量y，id 153和id 521的vol 为解释变量x1 和x2 做多元回归；id 523 的vol 为被解释变量y，id 524和id 597的vol 为解释变量x1 和x2 做多元回归。只对公共时间范围内的变量做回归，不符合条件的舍弃。谢谢解答。

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姨姥姥206

2018-7-11 17:35:38

最好的话，分组回归的同时，希望解释变量能够一个一个加进去，也就是逐步回归，然后剔除不显著的变量。不知道可以达到这样的目的吗？万分感谢解答~

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黃河泉

2018-7-11 17:54:07

姨姥姥206 发表于 2018-7-11 17:35
最好的话，分组回归的同时，希望解释变量能够一个一个加进去，也就是逐步回归，然后剔除不显著的变量。不知 ...

我第一次看到有人如此做回归的，可不可以请教是在做什么？

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姨姥姥206

2018-7-11 18:01:39

黃河泉发表于 2018-7-11 17:54
我第一次看到有人如此做回归的，可不可以请教是在做什么？

用控制组股票的波动率来拟合实验组股票的波动率，通过观察拟合优度的变化来决定选取哪几只股票。

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姨姥姥206

2018-7-11 18:23:05

黃河泉发表于 2018-7-11 17:54
我第一次看到有人如此做回归的，可不可以请教是在做什么？

老师，请问有办法实现吗？或者实在不行，一组一组分别逐步回归？

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黃河泉

2018-7-11 18:50:11

姨姥姥206 发表于 2018-7-11 18:01
用控制组股票的波动率来拟合实验组股票的波动率，通过观察拟合优度的变化来决定选取哪几只股票。

你是根据哪篇文章如此做的？

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姨姥姥206

2018-7-11 18:57:57

黃河泉发表于 2018-7-11 18:50
你是根据哪篇文章如此做的？

http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2015&filename=JRYJ201506011&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhcEE0RVZyMGlDQUxNQWpDbmM3WXk2V1VrNDgxRT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw!!&v=MTg3ODRaTEc0SDlUTXFZOUVaWVI4ZVgxTHV4WVM3RGgxVDNxVHJXTTFGckNVUkxLZllPZHVGeUhoVkxyTUx6L1M=陈海强15年在金融研究发的融资融券对股市波动率的影响

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黃河泉

2018-7-11 19:02:36

姨姥姥206 发表于 2018-7-11 18:57
http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2015&filename=JRYJ201506011 ...

我无法看到文章，但 Hsiao et a1. (2012) 的文章我大概知道，听过萧政老师之演讲。

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姨姥姥206

2018-7-11 19:02:40

老师，参考文献就是这篇，麻烦您百忙中可以抽时间看看，我思路有没有理解错？十分感谢~

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融资融券交易制度对中国股市波动率_省略__基于面板数据政策评估方法的分析_陈海强[1].pdf

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姨姥姥206

2018-7-11 19:13:35

黃河泉发表于 2018-7-11 19:02
我无法看到文章，但 Hsiao et a1. (2012) 的文章我大概知道，听过萧政老师之演讲。

我现在得到实验组70多只股票，而且每一只在控制组都有与其最相近的20只。下一步就是利用事件前窗口期 20只的波动率去拟合实验组每一只，根据拟合优度来选择最优的变量，也就是股票。然后预测后窗口期的波动率，也就是反事实波动率。真心希望老师能指导一二，十分感谢！

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黃河泉

2018-7-12 05:56:25

姨姥姥206 发表于 2018-7-11 19:02
老师，参考文献就是这篇，麻烦您百忙中可以抽时间看看，我思路有没有理解错？十分感谢~

最近实在太忙 (准备山西之讲习)，暂时没有时间看此文章！

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黃河泉

2018-7-12 07:15:31

姨姥姥206 发表于 2018-7-11 19:02
老师，参考文献就是这篇，麻烦您百忙中可以抽时间看看，我思路有没有理解错？十分感谢~

你指的是什么意思？利用 Hsiao et a1. (2012) 方法 (用控制组股票的波动率来拟合实验组股票的波动率) 吗？如果是的话，我想你应该是做错了！

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姨姥姥206

2018-7-12 08:04:13

是啊，那是怎么拟合的呢？麻烦老师简单给说下，谢谢！

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姨姥姥206

2018-7-12 08:28:33

黃河泉发表于 2018-7-12 07:15
你指的是什么意思？利用 Hsiao et a1. (2012) 方法 (用控制组股票的波动率来拟合实验组股票的波动率) 吗？ ...

麻烦老师抽时间可以简单给我讲解下思路（关于拟合这块），我再自己去看看英文原论文，这样也方便理解。谢谢！

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黃河泉

2018-7-12 08:46:28

姨姥姥206 发表于 2018-7-12 08:04
是啊，那是怎么拟合的呢？麻烦老师简单给说下，谢谢！

这概念虽然不难，但不可能在这边讲清楚！

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黃河泉

2018-7-12 08:46:54

恐怕我现在也做不出来！

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姨姥姥206

2018-7-12 08:55:19

黃河泉发表于 2018-7-12 08:46
恐怕我现在也做不出来！

也就是说，用控制组股票波动率拟合实验组股票波动率肯定不是通过多元回归？因为论文就提了一句，找出控制组与实验组每一只最接近的20只控制组个体后，引用Hsiao 的方法，通过观察拟合优度的变化来选择最优的变量。

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