一个panel data 的难题

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收藏 2009-12-16

近来做panel data 分析发现：
用固定效应模型时，变量系数很多都不显著
用随机效应时又显著了，
但是hausman 检验又支持固定效应，这是怎么回事呢？难道这些变量都没有解释力，可在理论和其他实证中是显著的？

要补充的是我的panel 是3年的，N上千，属于short panel. 会不会因为短期内大部分变量都invariant, 导致这些变量insignificant呢？
如果是这样，short panel 是不是不适合用fixed effects model 呢？

谢谢指点！

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dyshappy

2009-12-20 00:58:48

显著不显著在模型都是误设的境况下有多少意义呢？

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枫风

2009-12-21 11:42:25

是不是模型设定的有问题，比如选择的变量不合适

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abccba2002

2009-12-25 19:33:36

use the joint test F-test, do not use the single test T-test ;
Time-constant variables have nothing impact to your regression(xtreg.);
the RE rusults are similer as FE, if individual effect is relative large to error effect.

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