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2018-07-18
y值(因变量)为整数值(大于等于0),且呈离散分布(方差大于均值),在用负二项回归模型进行拟合时,结果表明Likelihood Ratio test of alpha=0,也就是说负二项回归模型的选择是正确的,但是 Pseudo R2= 0.1039,这个数值也太低了。反之,直接用OLS回归模型进行拟合,得到的Adj R-squared=0.3328。
请教大家,为什么用负二项回归得到的R2比OLS得到的R2还小呢,那到底应该选择负二项回归,还是OLS呢?谢谢!

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2018-9-4 02:58:00
待大神回复
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2018-9-5 23:19:49
结果表明Likelihood Ratio test of alpha=0,也就是说负二项回归模型的选择是正确的

是显著不为零还是显著为零?
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2018-10-3 10:35:36
peyzf 发表于 2018-9-5 23:19
结果表明Likelihood Ratio test of alpha=0,也就是说负二项回归模型的选择是正确的

是显著不为零还是显 ...
书上说LR检验为0说明拒绝泊松回归,用负二项回归更好。我用负二项回归得到的伪R2比你还小
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2018-10-9 07:36:41
还没有人说嘛。。
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2019-5-9 23:19:45
看你的y值分布呀
负二项回归用于非线性模型
OLS用于线性模型
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