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5974 3
2018-07-19
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读,这是两变量的,请问怎么对应各自的arch项和GARCH项?
. mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog

Dynamic conditional correlation MGARCH model

Sample: 1 - 2496                                   Number of obs   =      9646
Distribution: t                                    Wald chi2(4)    =  2.33e+08
Log likelihood =  94281.48                         Prob > chi2     =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lnif         |
        lnif |
         L1. |   1.002657   .0006351  1578.73   0.000     1.001412    1.003902
             |
     lnhs300 |
         L1. |  -.0025433   .0006342    -4.01   0.000    -.0037863   -.0013003
             |
       _cons |  -.0008328   .0005714    -1.46   0.145    -.0019527    .0002872
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH_lnif    |
        arch |
         L1. |   .0945023   .0127626     7.40   0.000      .069488    .1195165
             |
       garch |
         L1. |   .8836601   .0166875    52.95   0.000     .8509532    .9163669
             |
       _cons |   1.02e-07   2.45e-08     4.17   0.000     5.40e-08    1.50e-07
-------------+----------------------------------------------------------------
lnhs300      |
        lnif |
         L1. |   .0316438    .000831    38.08   0.000     .0300152    .0332725
             |
     lnhs300 |
         L1. |    .968458   .0008305  1166.15   0.000     .9668303    .9700857
             |
       _cons |  -.0007808   .0005461    -1.43   0.153    -.0018512    .0002896
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH_lnhs300 |
        arch |
         L1. |   .2179676   .0344663     6.32   0.000     .1504149    .2855202
             |
       garch |
         L1. |   .8193372   .0238023    34.42   0.000     .7726854    .8659889
             |
       _cons |   9.57e-08   2.27e-08     4.21   0.000     5.11e-08    1.40e-07
-------------+----------------------------------------------------------------
Correlation  |
  lnif       |
     lnhs300 |   .7692874   .0050829   151.35   0.000     .7593251    .7792497
-------------+----------------------------------------------------------------
Adjustment   |
     lambda1 |   .0011966   .0014124     0.85   0.397    -.0015717    .0039648
     lambda2 |   .9346517   .0649748    14.38   0.000     .8073034       1.062
-------------+----------------------------------------------------------------
df           |
       _cons |   3.714135   .0833058    44.58   0.000     3.550858    3.877411
------------------------------------------------------------------------------


第一行是代码
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2018-9-10 20:30:03
你好!用stata做DCC-GARCH模型不是标准做法,应该用OxMetrics软件或者R语言做。我可以为你提供指导,请加微信 xiaoming8299
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2020-11-23 22:18:31
冬天已过去 发表于 2018-9-10 20:30
你好!用stata做DCC-GARCH模型不是标准做法,应该用OxMetrics软件或者R语言做。我可以为你提供指导,请加微 ...
求教,dcc-garch用stata输入代码总是不对
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2022-4-1 00:12:32
求问楼主会了吗?怎么解读呀?
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