本人想根据HIRSHLEIFER等(2009)的方法，计算公司发布季度盈余公告后的价格漂移。
            现在已经用程序算出了800支个股的季度盈余公告后2到60天的原始累积收益，还需要减去Fama三因子投资组合在季度盈余公告后2到60天的累积市值加权收益。
   

1.请问用何种方法可以在样本中构造Fama三因子投资组合,即规模-账面市值比的5*5投资组合，并且将个股匹配到对应投资组合。


        2. 如果根据锐思数据库的Fama-French三因子投资组合市值加权日收益，如何将个股对应到它所在的规模-账面市值比的5*5投资组合其中之一。