EVIEWS9 ARMA信息准则和显著性差异如何处理

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收藏 2018-07-22

计量小白写论文遇到了问题，为了确定ARMA阶数从ARMA（1,1）做到ARMA（2,2）。AIC和HQ最低的是ARMA(2，2),但是各个参数显著性水平很低，p值大。ARMA(1，2)跑出来AIC和HQ略高，但是参数显著性水平好一些，不知道应该选哪一个？
另外，所有的阶数跑出来R方都很低，不知道是不是说明本身自相关性就不强，还是需要用TR方计算后才可以证明？谢谢大家帮助

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胖胖小龟宝

2018-7-23 12:09:17

个人觉得AIC只是用于参考我更倾向于看模型参数检验结果
时序的R方参考意义不大……

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leo1117

2018-7-23 18:55:40

感谢版主的答复，就准备按照ARMA(1，2)来了，多问一句，为什么ACF和PACF图看起来像ARMA(2,1)而实际上参数却是ARMA(1，2)更显著呢？是因为这个截尾其实不是很明确吗？谢谢您

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胖胖小龟宝

2018-7-24 10:27:08

leo1117 发表于 2018-7-23 18:55
感谢版主的答复，就准备按照ARMA(1，2)来了，多问一句，为什么ACF和PACF图看起来像ARMA(2,1)而实际上参数却 ...

我觉得截尾还是有点明显的
不过图形只是主观的判断一般在选择阶数的时候会多尝试几个，然后比较哪个更好来得出的

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leo1117

2018-7-24 11:13:47

再次感谢版主热心帮忙，我做完ARMA(1，2)之后进行了残差ARCH检验，发现存在异方差，于是使用ARCH建模，ARCH阶数过高，使用GARCH(1，1)。GARCH本身比较显著，而且再进行ARCH检验发现异常差已经消除了。
但是GARCH(1，1)中的ARMA参数系数发生了变化，并且显著性水平也变得很低了。请问版主
均值方程是使用原来ARMA(1，2)出来的结果，还是我要考虑GARCH中的ARMA系数显著性水平重新定GARCH（1，1）中ARMA的阶数？

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