本人是DSGE的菜鸟，目前正在学习，有点小体会跟大家分享一下。首先，关于dynare问题。dynare安装之后，可以在matlab下运行，运行路径很简单，用命令addpath c:\dynare\4.4.3\matlab，或通过命令窗口选择。接下来的操作就出现问题了。我做的是AR（1）模型，后面我会给练习的资料。因为是菜鸟，我就在matlab输入var x；没有出错，接下来输入varexo e；出现了如下的错误“Undefined function 'varexo' for input arguments of type 'char'.”，当时就蒙圈了，不知如何处理，百度去搜，有一个人和我出现了相同问题，也是在经管论坛里，去问，但是没有回应。我也知道这应该是一个很低级的错误，但是，如果解决不了就卡在这里。然后，就看一些相关资料，渐渐地就有眉目了。下面我来说说我的具体做法：在matlab的file中点击new-script，然后书写程序，我的程序是资料中源程序，程序如下：var x;varexo e;parameters rho se;rho = 0.95;se = 0.02;model;x = rho*x(-1)+e;end;initval;e=0;x=0;end;steady;check;shocks;var e; stderr se;end;stoch_simul(linear);下面就是关键了，程序写好之后，另存为时，要把文件保存为file.mod的形式，最好是存放在examples文件夹中。接下来就是运行了，用命令dynare file.mod。结果如下：Configuring Dynare ...[mex] Generalized QZ.
[mex] Sylvester equation solution.
[mex] Kronecker products.
[mex] Sparse kronecker products.
[mex] Local state space iteration (second order).
[mex] Bytecode evaluation.
[mex] k-order perturbation solver.
[mex] k-order solution simulation.
[mex] Quasi Monte-Carlo sequence (Sobol).
[mex] Markov Switching SBVAR.

Starting Dynare (version 4.4.3).
Starting preprocessing of the model file ...
Found 1 equation(s).
Evaluating expressions...done
Computing static model derivatives:
- order 1
Computing dynamic model derivatives:
- order 1
- order 2
Processing outputs ...done
Preprocessing completed.
Starting MATLAB/Octave computing.
STEADY-STATE RESULTS:
x                  0
EIGENVALUES:
         Modulus             Real        Imaginary

            0.95             0.95                0
There are 0 eigenvalue(s) larger than 1 in modulus
for 0 forward-looking variable(s)
The rank condition is verified.
MODEL SUMMARY
  Number of variables:         1
  Number of stochastic shocks: 1
  Number of state variables:   1
  Number of jumpers:           0
  Number of static variables:  0
MATRIX OF COVARIANCE OF EXOGENOUS SHOCKS
Variables       e   
e            0.000400
POLICY AND TRANSITION FUNCTIONS
                                       x
x(-1)                       0.950000
e                           1.000000
THEORETICAL MOMENTS
VARIABLE      MEAN    STD. DEV.   VARIANCE
x              0.0000     0.0641     0.0041
MATRIX OF CORRELATIONS
Variables      x   
x            1.0000
COEFFICIENTS OF AUTOCORRELATION
Order      1       2       3       4       5   
x        0.9500  0.9025  0.8574  0.8145  0.7738
Total computing time : 0h00m03s
以上就是我这个菜鸟学习dynare的一点体会，感觉DSGE也不是特别难学，主要照葫芦画瓢，跟着资料做一遍，下面给大家提供资料，这个资料是循序渐进的，从AR（1）到RBC，有详细的程序，跟着做一遍，大体上DSGE也就可以上手了，我也是刚刚才开始学，后面的也还没有做。不过，得到资料也付出了功夫，这里就象征性的收几个论坛币了。也希望和大家一起共同进步了！