一个名为data的dataframe, 每一列都是不同日期(...2015.6.7| 2015.6.8 | 2015.6.9 ...)的股票收盘价。 现在我想求每个时间点上的对数收益率, 程序如下
for (i in 2:ncol(data)){ for(j in 1:rowl(data)){
logreturn[i,j]=log(data[i,j]/data[i,j-1])*log(data[i,j]/data[i,j-1])}
}
logreturn<-data.frame(logreturn)