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Confidence Intervals for Conditional Tail Risk Measures in ARMA–GARCH Models
internet.hzx
841 1
2018-08-13
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【作者(必填)】
Yong
【文题(必填)】
Confidence Intervals for Conditional Tail Risk Measures in ARMA–GARCH Models【年份(必填)】
2017
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07350015.2017.1401543?journalCode=ubes20

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2018-8-13 22:17:54
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