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2018-08-17
用LLC检验截面数据城市化率urban,前面没有输入“trend”选项,后面有添加“trend”,结果不加trend的检验显示不存在单位根问题,加入“trend”后反而存在单位根问题。请问1:城市化率是否具有时间趋势,个人觉得是有的吧。。
请问2:这两个完全相反的结果哪个更可信?
谢谢!


xtunitroot llc urban,lags(aic 10)demean

Levin-Lin-Chu unit-root test for urban
--------------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     26
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =     27

AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Not included                  Cross-sectional means removed

ADF regressions: 7.19 lags average (chosen by AIC)
LR variance:     Bartlett kernel, 9.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
                    Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t       -56.7638
Adjusted t*        -58.6482        0.0000
------------------------------------------------------------------------------

. xtunitroot llc urban,trend lags(aic 10)demean

Levin-Lin-Chu unit-root test for urban
--------------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     26
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =     27

AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Included                      Cross-sectional means removed

ADF regressions: 8.81 lags average (chosen by AIC)
LR variance:     Bartlett kernel, 9.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
                    Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t        -8.3061
Adjusted t*          2.3838        0.9914
------------------------------------------------------------------------------



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2018-8-17 18:26:27
我好想知道了。加入trend的结果更可信,即存在单位根问题。因为我用IPS检验的时候不论是否加入时间趋势,都存在单位根问题。
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2019-3-17 22:33:46
请问在论文中记录平稳性检验结果的表格中选用的数据应为t还是t*呢?
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2019-3-19 20:23:04
4614496871 发表于 2019-3-17 22:33
请问在论文中记录平稳性检验结果的表格中选用的数据应为t还是t*呢?
我用的t*
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