xmusongww 发表于 2009-12-22 10:43 这个怀特检验异方差是怎么实现的，用命令怎么实现呀

wanghp3 发表于 2009-12-24 17:39 white 的特殊形式应该是对拟合值和拟合值的平方进行回归吧？

xmusongww 发表于 2009-12-25 00:48
为什么我打
predict e , residual
stata 显示的总是
last estimates not found


为什么会报错那

10# wanghp3

wanghp3 发表于 2009-12-25 11:41 一样啊。我只是说最后一步回归的解释变量和你的不一样，也就是我们俩对white检验的Special case理解不一样。你是对x和x^2项回归，我是对yhat和yhat^2进行回归，接下来使用你那条报告p值的命令就可以了的，反正都是回归嘛，我那个回归一样可以计算出一个LM统计量出来。不过你的chi2分布的自由度取决于变量，而我这个回归后计算的nR^2服从chi2(2)的分布，不管你原模型的变量有多少，我的chi2的自由度都是2。

sungmoo 发表于 2009-12-25 13:04

前面帖子中让你给出P检验值的算法，就是与你上面说的这些有关。

请注意：stata中"estat imt,wh"给出的chi2统计量的自由度，并不是你说的那种（上例中，你给的是2，而stata中本来就是5）。

你可以试一下：你的方法、我的方法、stata的方法（estat imt,wh）是否给出了相同的P检验值。

wanghp3 发表于 2009-12-25 18:38 我用书里的数据，使用我前面列出的命令行加上你的计算p-value的命令，得出的p-value的结果和书上是一样的。
我们俩得出的p-value值不一样的原因就是进行的是white检验还是white检验的special case

sungmoo 发表于 2009-12-25 22:14 这两句话是否矛盾？

可否把涉及的数据及检验过程列出来？

（使用你的命令行，为何又使用我的p值计算呢？）

wanghp3 发表于 2009-12-29 16:31 另外我觉得我们俩的分歧是关于white special case的形式，和stata没关系，我们两个人写的程序都没错，计算出来的p-value值之所以不一样，就是因为我们对white检验的special case不一样

wanghp3 发表于 2009-12-29 16:31 怎么会矛盾呢？你那个计算p值的命令在任何一个回归后都可以使用来计算chi2分布的p-value值啊。我修改了一下我前面的命令，把计算p-value值的命令也添加进去了，和你的没有区别。只不过我既然是计算white special case的p-value值，chi2分布的自由度都是2，你那个里头使用e(df_m)在我前面的回归里头也是等于2啊

wanghp3 发表于 2009-12-29 16:31 你那个计算p值的命令在任何一个回归后都可以使用来计算chi2分布的p-value值啊

sungmoo 发表于 2009-12-29 21:34

稍微补充一点：chi2检验结果（P值的得出），不仅要看自由度，还要看chi2值。

（而这里，chi2值，恰都要用到nR2）

wanghp3 发表于 2009-12-31 18:17 编程的时候我的Stata 10SE不支持命令行后的注释，搞得我很郁闷。这个和我用的是破解版有关吗？

wanghp3 发表于 2009-12-31 18:17 楼主问的是White检验的special case，你写的程序是white test而不是 special case 。所以我说应该是uhat2对yhat和yhat2进行回归，然后写了几句命令

wanghp3 发表于 2009-12-31 18:17 p-value的意思我是知道的，可是你既然已经使用了chi2tail()这个函数，就表明你已经认为nR2是服从chi2分布。LM检验对n和R2的获得有要求，可是你进行任何一个回归不都可以得到一个R2不都有一个观察值数目N吗？