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流动性风险中的现金流缺口测算

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收藏 2018-08-22

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在流动性风险管理中，商业银行一般都会测算各个期限的现金流缺口，并根据现有的优质流动性资产来判断银行是否能够度过最短生存期。我这边看了一下，好像在测算现金流的时候，都是根据现有的资产或者负债的利率结构、到期日、起息日这些特征来计算。那比如像未来某个时点发放贷款、购买债券这样的活动所产生的现金流出是否也应该考虑在内呢？希望听一下各位朋友的意见，多谢！

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andy520 查看完整内容

银行、证券、保险、租赁等金融机构，在现金流缺口计算中，对现有的资产或者负债的利率结构、到期日、起息日这些特征来计算的，叫静态现金流缺口；同时，也会考虑未来某个时点发放贷款、购买债券这样的活动所产生的现金流出，还有现金流入，叫动态现金流缺口；

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2018-8-22 15:41:45

银行、证券、保险、租赁等金融机构，在现金流缺口计算中，对现有的资产或者负债的利率结构、到期日、起息日这些特征来计算的，叫静态现金流缺口；同时，也会考虑未来某个时点发放贷款、购买债券这样的活动所产生的现金流出，还有现金流入，叫动态现金流缺口；

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2018-9-6 17:13:16

根据现有的资产

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2018-9-6 17:13:16

负债的利率结构

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2018-9-6 17:13:17

银行，证券，保险都会考虑的

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2018-9-6 18:21:46

yedongshu 发表于 2018-8-22 15:41
在流动性风险管理中，商业银行一般都会测算各个期限的现金流缺口，并根据现有的优质流动性资产来判断银行是 ...

明白了，现在我也是按这样来设计的，现有资产负债产生的现金流+未来可能产生的其他现金流

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