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求问当ADF PP结论与KPSS结论冲突情况下的结论
alexlin1993
1996 1
2018-08-23
大神们求助！
我在做外汇市场溢价的时候 ADF PP结论是拒绝了单位根的假设， 但是KPSS拒绝了稳定的假设。我尝试在1st difference level下重新做了KPSS这次就不再拒绝稳定假设了 请问这个情况下应该做出什么样的结论呢？
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胖胖小龟宝
2018-8-27 09:46:27
除非数据只是用KPSS否则选择其中一种方式验证就可以了
如果你的数据特异性不强，那么ADF/PP就可以了

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