stata中如何把汇率数据变成收益率序列？求大神告知！

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收藏 2018-08-24

在stata中想用garch分析汇率风险，但开始之前不知道如何把汇率的数据变成收益序列，公式是rt=(lnPt-lnPt-1)，用什么命令能实现？请大神指教！

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2018-8-24 14:36:24

建议把问题再详细描述下~
https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html

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2018-8-24 19:31:41

狮子坟沉淀发表于 2018-8-24 14:36
建议把问题再详细描述下~
https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html

具体是这样的，把汇率序列进行处理，变成比较稳定的收益序列，具体公式是rt=(lnPt-lnPt-1)，其中rt就是得到的汇率收益序列，Pt表示t期的汇率。只是这一过程该如何用stata命令实现呢？我是个新手，请多多指教

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2018-8-25 07:21:42

你若要问程序，永远附上资料；若附上资料，永远用 dataex 印出资料。先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。并请参考 http://www.jianshu.com/p/9870080fe769, https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html, 与 https://bbs.pinggu.org/thread-5917273-1-1.html。

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2018-11-8 20:00:17

没有用户名的用户名发表于 2018-8-24 11:55
在stata中想用garch分析汇率风险，但开始之前不知道如何把汇率的数据变成收益序列，公式是rt=(lnPt-lnPt-1) ...

同求同求，如何用eviews把序列变成收益率序列

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