前言：建立快速均线ma_fast和慢速均线ma_slow，股价变化期间快速均线和慢速均线会出现交叉点，快速均线上穿慢速均线称为金叉，作为买入点，慢速均线下穿快速均线称为死叉，作为卖出点。
何谓均线？
例如，前5日收盘价分别为10，10.5，12，15，14，那么5日均线：

如下图所示，蓝色线是BTC/USDT每分钟收盘价，红色线是5日均线。从图上可以看出来5日均线比收盘价变化更加平滑。
双均线
两条周期不同的均线，例如下图中红色和黄色分别表示5日均线和10日均线。

红色快速均线向上穿过黄色慢速均线时形成金叉，红色快速均线向下穿过黄色慢速均线时形成死叉。看了上图，是不是萌发出一种想法：如果我们在金叉信号出现的时候买入，在死叉信号出现的时候卖出，不就可以获取正的收益了吗？
下面进行第一个双均线策略（金叉时买入，死叉时卖出）。回测交易币对BTC/USDT，回测平台是币宽(可以在官网www.nextfintech.io下载)。以下默认您已经初步学会如何使用币宽平台了。
策略相关说明：

• 回测时间：2018-01-01至2018-07-01
• K线频率：3600s
• 初始资金：10000 USDT
• 交易手续费率：0.2%
• 均线参数：快速10日均线，慢速30日均线
• 回测交易所和币对：BINANCE的BTC/USDT
  

策略代码如下：

回测结果如下(所有结果按每日公允汇率币/USD结算)：
累计收益率：-24.33%
年化收益率：-38.62%
基准收益率：-79.03%
最大回撤：36.47%
Alpha：-0.04
Beta：0.46
从回测结果可以看出，双均线策略实现了超额收益，但是总体收益不佳。下图是BTC/USDT的行情走势图，2月份至3月份和4月份至5月份明显处于上升趋势，1月至2月份市场处于下跌趋势，3月份至4月份和5月份至7月份市场处于震荡下跌趋势。
双均线优化
均线策略属于趋势策略，在趋势市场中表现较好，但是在震荡市场中会持续出现回撤，且存在一定的滞后性，均线周期越大滞后性越明显。基于此，我们可以认为价格在120日均线之上时处于多头趋势市场，因此开仓条件调整为：当价格在120日均线之上，且快速均线上穿慢速均线时，开仓买入。
回测结果：
累计收益率：-14.36%
年化收益率：-25.02%
基准收益率：-79.03%
最大回撤：37.82%
Alpha：0.06
Beta：0.41
从回测结果看，在增加了价格处于120日均线之上时，累计收益率和年化收益率都有了明显提升。
小结：均线策略适合于趋势市场，具有右侧交易性质，且周期越长的均线滞后性越明显，需要和其他趋势判断指标和仓位控制进行优化。本片作为第一篇量化策略比较简单，读者有兴趣的话可以自己回测以下其他的均线指标(例如指数加权平均线和简单易懂平均线)，用python的talib库可以快速计算这些指标。
声明：本文主要用于共同探讨和学习，请勿直接用于实盘交易。
后续将推出更多系列的量化策略，欢迎大家关注，共同交流。
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