全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
5076 1
2018-09-05
悬赏 40 个论坛币 未解决
求R语言50etf期权波动率(隐含波动率和收盘价历史波动率都可以)的R语言代码!!!
感激不尽
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2018-9-6 08:12:58
看你的意思,应该是50ETF的VIX指数吧,芝加哥期权交易所有一个计算VIX的白皮书,但是,由于我国的期权品种相比国外密度太小,因此不能完全照搬,我还没有解决该问题。
另外,芝加哥VIX指数是基于bid/ask数据来计算的,因此对数据的要求非常高,你要看看有没有这个条件。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群