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如何用R语言画出期权的波动率微笑和波动率曲面
楼主
禧太灵兮端清1
5076
1
收藏
2018-09-05
悬赏
40
个论坛币
未解决
求R语言50etf期权波动率(隐含波动率和收盘价历史波动率都可以)的R语言代码!!!
感激不尽
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全部回复
沙发
cheetahfly
2018-9-6 08:12:58
看你的意思,应该是50ETF的VIX指数吧,芝加哥期权交易所有一个计算VIX的白皮书,但是,由于我国的期权品种相比国外密度太小,因此不能完全照搬,我还没有解决该问题。
另外,芝加哥VIX指数是基于bid/ask数据来计算的,因此对数据的要求非常高,你要看看有没有这个条件。
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