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帮忙详细解释几个时间序列中的概念
楼主
songweitao
1905
1
收藏
2009-12-25
悬赏
16
个论坛币
未解决
看了几天了,这几个地方还不明白:
1.hayashi中文版p72倒数第三行“均值为零和方差有限的独立同分布序列是白噪声过程的特例”这里的‘特例’体现在哪里,是方差还是独立还是同分布?白噪声和独立白噪声不是一回事么?
2.iid,鞅,鞅差分,白噪声,弱平稳,遍历,这些概念有没有一个范围上的区分?怎么区分?
多谢各位指教!
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全部回复
沙发
superidiot
2009-12-25 10:40:58
白噪声过程要求协方差为0,但协方差为0并不意味着相互独立,只是不存在线形相关而已。
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