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2018-09-09
一个二元回归结构性方程y=a*x1+b*x2+u,其中y为被解释变量,x1和x2为解释变量,u为残差。
样本量为15个,回归结果显示cov(x1,u)<0.000000000001和cov(x2,u)<0.0000000000000001。这是否意味着不用考虑内生性问题了?
因为内生性问题考虑的是解释变量与残差相关系数不为0,但是现在的情况是相关系数显著为0。不是太明白,每一个回归都存在内生性问题这个说法。
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2018-9-10 15:24:11
可参考
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1536564203&ver=1113&signature=Of6c2eXACqNNzLfMvHeCmgbNI7RUItPyAN-ibRigV2NsDhEfinyZS0yEgt77s6BZ9IrKKqWXSbxKQ0HJej5MY4R-eALX8mq-ubRIiWgm5RHXKJv9FZbYnyS1IM3KR4OR&new=1
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2018-9-11 14:31:10
你所谓的残差是指模型拟合结果出来的残差吗?这个肯定跟解释变量相关系为零的。这个残差是估计出来的,而且是在假设“残差与解释变量相关系为零”的前提下,估计出来的。并不是真实的残差。
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2018-9-12 22:37:25
铁锷未残 发表于 2018-9-10 15:24
可参考
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1536564203&ver=1113&signature=Of6c2eXACqNNzLfMvH ...
谢谢提供的材料
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2018-9-12 22:38:24
天南水北 发表于 2018-9-11 14:31
你所谓的残差是指模型拟合结果出来的残差吗?这个肯定跟解释变量相关系为零的。这个残差是估计出来的,而且 ...
明白了,这是样本残差,是可以被观测的。感谢!
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2018-11-10 11:29:46
量子奥秘 发表于 2018-9-12 22:38
明白了,这是样本残差,是可以被观测的。感谢!
我之前有看几个论文是用残差的平方来求相关系数,你后来是怎么处理的呢?
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