以因变量作为分组变量有什么问题？

郁闷亿

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收藏 2018-09-14

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违背了计量经济学什么原理？

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crossbone254 查看完整内容

在模型正确设定的情形下，不违反任何计量经济学原理，但这同时也意味着分组回归是无意义的，因为你将得到相似（参数方向和幅度）的估计结果，只有参数方差会扩大，因为样本减少给参数带来了更大的不确定性。但这往往和研究者作分组回归的目的相冲突，大家作分组回归是想考察自变量对不同组的影响有何区别，但如果分组涉及自变量且分组回归结果发现自变量的效应在不同组之间有区别，那就意味着模型误设，此时你的所有回归都是无法 ...

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crossbone254

2018-9-14 11:37:58

在模型正确设定的情形下，不违反任何计量经济学原理，但这同时也意味着分组回归是无意义的，因为你将得到相似（参数方向和幅度）的估计结果，只有参数方差会扩大，因为样本减少给参数带来了更大的不确定性。
但这往往和研究者作分组回归的目的相冲突，大家作分组回归是想考察自变量对不同组的影响有何区别，但如果分组涉及自变量且分组回归结果发现自变量的效应在不同组之间有区别，那就意味着模型误设，此时你的所有回归都是无法作因果解释，即所有“变量x增加1将导致y增加b”的说法均为无效，你得到的只是y与x之间的统计关系。