海通证券著名的“海量”专题系列研报，下载链接在文末，目录如下：
    001_选股因子系列研究(十七)——选股因子的正交.pdf
    002_市值因子的非线性特征.pdf
    003_从最大化复合因子单期IC角度看因子权重.pdf
    004_多因子择时初探.pdf
    005-006_FICC系列研究之一——海内外CTA基金的发展与现状.pdf
    005_FICC系列研究之一——海内外CTA基金的发展与现状.pdf
    007_大类资产配置及模型研究（一）——风险预算模型.pdf
    008_期权系列研究(七)——豆粕白糖商品期权指南.pdf
    009_高相关资产配置中的因子降维与组合优化.pdf
    010_高相关资产配置中的因子预算.pdf
    011_事件驱动策略之十七——业绩反转之绝对收益.pdf
    012_FICC系列研究之二——基于动量和期限结构的商品期货策略.pdf
    013_风险资产与Smart Beta.pdf
    014_大类资产中的风格因子与SmartBeta.pdf
    015_因子视角下的事件驱动策略收益.pdf
    016_动量策略及收益率高阶矩在行业轮动中的应用.pdf
    017_选股因子系列研究(十九)——高频因子之股票收益分布特征.pdf
    018_FICC系列研究之三——多品种期货策略中的权重分配.pdf
    019_选股因子系列研究(二十)——基于条件期望的因子择时模型.pdf
    020_大类资产配置及模型研究（二）——资产长期收益率的预测与战略资产配置.pdf
    021_分析师主要要素变动共振事件.pdf
    022_价值投资系列之一——便宜是否值得买？.pdf
    023_大类资产配置及模型研究（三）——中国版全天候策略.pdf
    024_选股因子系列研究（二十一）——分析师一致预期相关因子.pdf
    025_债券基金的风格归因与因子剥离初探.pdf
    026_关注盈利指标是短期风格还是长期趋势.pdf
    027_大类资产配置及模型研究（四）——2017，全球对冲基金的新纪元？.pdf
    028_债券基金的七因子剥离再探与FOF应用.pdf
    029_选股因子系列研究（二十三）——历史财务信息对股票收益的预测能力.pdf
    030_价值投资系列之二——历史盈利对股票收益预测的影响.pdf
    031-032_FICC系列之五——商品期货因子挖掘与组合构建再探究.pdf
    031-032_FICC系列研究之五——商品期货因子挖掘与组合构建再探究.pdf
    033_大类资产配置及模型研究（五）——Black-Litterman模型的直观理解.pdf
    034_选股因子系列研究(二十五)——高频因子之已实现波动率分解.pdf
    035_选股因子系列研究（二十六）——因子加权、正交和择时的若干性质.pdf
    036_大类资产配置及模型研究（六）——积极的风险均衡（Active Risk Parity）策略.pdf
    037_选股因子系列研究（二十七）——分位数回归在多因子选股中的应用.pdf
    038_选股因子系列研究（二十九）——因子降维I：底层因子降维方法对比.pdf
    039_分析师荐股报告是否具有超额收益.pdf
    040_选股因子系列研究（二十八）——一致预期质量分析.pdf
    041_因子投资与Smart Beta研究（一）——风险加权指数（Risk-based Indexation）.pdf
    042_FICC系列研究之六——多品种趋势策略中的仓位管理方法.pdf
    043_学术研究中的财务异象与本土实证（一）——盈利能力.pdf
    044_学术研究中的财务异象与本土实证（二）——盈利质量.pdf
    045_选股因子系列研究（二十六）——因子加权、正交和择时的若干性质.pdf


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