我研究的是政策发生对出口的影响，政策发生在2012年，time=0是政策未实施，1是实施后。treat=1是实验组，0是对照组，diff是交乘项。

我现在的问题是：
1.不知道到底该用什么stata命令做回归(我几种方式都用了下，下附)，我的time、treat、交乘项数据设置是否正确？
2如果要控制国家固定效应，我的回归命令该怎么写。
3回归命令怎么写啊，求大家指点。

我数据用的2010-2016年，政策发生在2012年，模型是ln-tradevalue = β1treat+βtime+βdiff（交乘项）+βdisoil+βlngdp+βtc+βchinaincome
数据格式如下



1.我用diff命令直接回归，diff  ln_tv,t(treat) p(time) cov( ln_chinaincome ln_disoil tc ln_localgdp) report
结果交乘项不显著


2.我用固定效应模型 xtreg  ln_tv time treat _diff ln_chinaincome ln_disoil tc ln_localgdp,fe  回归

结果treat变量omit


3.我用随机效应回归 xtreg  ln_tv time treat _diff ln_chinaincome ln_disoil tc ln_localgdp
交乘项很显著

4.我试了试用reg直接回归，结果好像和diff是一样的，实在想不明白diff命令做双重差分是什么原理。
我觉得固定效应模型xtreg  ln_tv time treat _diff ln_chinaincome ln_disoil tc ln_localgdp,fe 做可能效果最好，但是treat变量老是遗漏。
于是，我用husman检验了下，，p值=0.907，按照检验结果是不是就应该用随机效应模型啊？？

所以我的问题是现在不知道到底该用什么stata命令来做回归。。。。
我看到大部分双重差分用的都是固定效应，控制了国家的固定效应。但是我不知道该怎么写代码来控制国家固定效应。而且用固定效应xtreg做回归   treat变量遗失问题也无法解决。
请大家指点一下，感激不尽