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金融工程(数量金融)与金融衍生品
资产组合的预期损失为什么不考虑相关关系
楼主
yunnant
1772
1
收藏
2018-10-04
如题,为什么计算组合的预期损失EL不考虑相关关系,只需要累加各自的EL,而计算非预期损失UL需要考虑相关关系。
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全部回复
沙发
yunnant
2018-10-11 05:57:19
嗯大概明白了
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