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股票价格指数的变化期权的德尔塔如何
449101392
4036 5
2018-10-13
不同期权德尔塔分别为0.991和0.047，当股票价格指数快速上升时，期权德尔塔如何变化。
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jessie68us
2018-10-13 12:29:46
德尔塔期权价格变化对应基准股票价格变化比率=（期权-期权）/（股票-股票）
如：股票20元时，期权价格2元。股票24元时，期权价格7元
那么德尔塔=（7-2）/(24-20)=1.25

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jessie68us
2018-10-13 13:05:51
不知道什么原因没有传成功

[handshake]
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jessie68us
2018-10-13 13:13:03
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449101392
2018-10-13 15:15:43
jessie68us 发表于 2018-10-13 12:29
德尔塔期权价格变化对应基准股票价格变化比率=（期权-期权）/（股票-股票）
如：股票20元时，期权价格2元。 ...
明白⊙ω⊙，谢谢。
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jessie68us
2018-10-13 15:28:16
449101392 发表于 2018-10-13 15:15
明白⊙ω⊙，谢谢。
共同学习提高。
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