[求教]用EVIEWS做完EGARCH以后，如何检验参数的合理性！

nic_yang928

4807

收藏 2009-12-30

谢谢各位大牛！

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爱萌

2009-12-30 16:40:44

你用EGARCH就说明是不平稳的，你没搞错，那个先那个后

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nic_yang928

2009-12-30 16:53:21

2# 爱萌

sorry。。。我的问题有点问题，应该说，在EGARCH和TARCH里面，最大似然估计以后得到的参数有时候是有问题，比如在EGARCH里面beta>1等等。那怎么检验这个模型是合理（参数指标符合条件呢？）

在GARCH里面，要求alpha>0, alpha+beta<1。但是很多教科书上都没有说TARCH和EGARCH有些什么限制条件

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蒋科学

2010-7-7 14:07:47

我也想问这个问题

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