短面板非同阶单整如何处理？

1984

收藏 2018-10-16

T=10 N=43的面板数据，12个变量，3个平稳，8个一阶单整，1个二阶单整，取对数也没法解决不同阶单整的问题，请问要如何处理呢?
看到有帖子提到T<15可以不考虑平稳的问题，求问这个说法有没有参考文献支撑？又是如何避免伪回归呢?
要发论文了非常急求解。。。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2018-10-17 07:44:29

T较小，单位根方法检验功效较低，容易出现误判的，所以一般短面板可以不考虑单位根检验。如果有问题可以关注我

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2018-10-17 20:26:13

牛牛2011 发表于 2018-10-17 07:44
T较小，单位根方法检验功效较低，容易出现误判的，所以一般短面板可以不考虑单位根检验。如果有问题可以关注 ...

好的谢谢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2019-1-21 23:21:36

牛牛2011 发表于 2018-10-17 07:44
T较小，单位根方法检验功效较低，容易出现误判的，所以一般短面板可以不考虑单位根检验。如果有问题可以关注 ...

请问strongly balanced的短面板，直接做回归么？30个省，5年只有3个自变量……需要做哪些回归

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享