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2018-10-25

请教各位,我的内生变量为虚拟变量,是不是不能用stata的ivregress 2sls命令直接回归?看了很多帖子也没有确定的答案,望高人指点~
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2019-1-5 19:04:50
请问您现在弄清楚了吗?
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2024-7-6 21:56:03
当你的内生变量是虚拟(二元)变量时,确实使用标准的两阶段最小二乘法(2SLS)可能不合适。这是因为传统的2SLS假设误差项服从正态分布且连续,而虚拟变量显然不满足这个条件。

在Stata中直接使用`ivregress 2sls`命令进行回归可能会得到有偏或无效的结果,尤其是当你的内生解释变量是二元(0/1)时。对于这类问题,更合适的模型可能是采用Probit或Logit模型的两阶段估计法。

一种替代的方法是使用控制函数方法或者基于非参数工具变量的估计方法。但是最常见的一种解决方式是使用“控制函数”(Control Function Approach),即在第一阶段对内生虚拟变量进行回归得到预测值和残差,然后将这个残差作为额外解释变量放入第二阶段的模型中。

Stata中有几个命令可以处理这种情况:

1. `ivprobit`:这是专门用于二元因变量的IV估计。它使用Probit回归而不是线性回归来估计第一阶段,并允许在第二阶段中加入第一阶段预测值的残差。

2. `ivtobit`:如果你的数据是非负的,可能有一个下限(通常是0),你可以考虑这个命令。

3. 手动实施控制函数方法。这通常涉及到先用Probit或Logit模型对内生变量进行估计,并保存预测值和残差,然后在第二阶段的回归中加入这些作为额外解释变量。

在具体应用时,请根据你的数据特性(如因变量是否二元、是否有截断等)选择合适的方法。同时,确保你有足够的理论依据来支持你的工具变量的选择,它们必须满足相关性和外生性条件。
  
请记住,无论使用哪种方法,检验内生性的假设和工具变量的有效性都是极其重要的步骤。

在Stata中具体实现时,请参考Stata手册或相关的实证研究文献。如果你的模型复杂度增加(比如包括了多个内生解释变量),可能需要更复杂的处理方式来确保估计的准确性和有效性。
  
希望这些信息对你的研究有帮助!

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