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债券类应收账款现金流预测和压力测试（包括循环购买）
水上公园
39164 208
2018-10-27


　　　半年时间搭建ABS现金流预测模型，且实际应用在项目中。现工作方向换了，希望我的MODEL对以后实际操作ABS量化方向的人有用，共勉！
　　　今年年初开始接触ABS，先了解了各类ABS产品交易结构、现金流机制、目前发行规模和年限、循环购买机制等，后来主要负责应收账款现金流预测、压力测试和分层，网上和网店狂收集相关资料，宏观层面描述会很多相比于量化。于是，我花费了两个月时间学习如何搭建 一个完美模型，包括各自考虑因素，同时可以进行压力测试，从而分层的模型。后来，并实际到了项目中。希望对以后立志在这方面有所建树的朋友们打好基础，不要浮躁，个人认为谨慎严谨的量化丝毫不亚于仅研究宏观层面，共勉！！！
     现金我就不收了，至于论坛币，花费合理的论坛币还是必要的，毕竟花费一定的金钱会更让我们珍惜！哈哈哈哈哈哈~~
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alicriox
2018-11-6 15:33:53
真的是很棒的模型，非常感谢，也非常佩服！在认真学习中，对循环购买正在头疼和苦恼中，万分谢谢楼主~
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水上公园
2018-11-8 17:58:54
alicriox 发表于 2018-11-6 15:33
真的是很棒的模型，非常感谢，也非常佩服！在认真学习中，对循环购买正在头疼和苦恼中，万分谢谢楼主~
不用客气，希望对你有所帮助
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alicriox
2018-11-9 11:28:51
水上公园 发表于 2018-11-8 17:58
不用客气，希望对你有所帮助
请问一下，可不可以推荐一些ABS量化层面的资料？尤其是循环购买这块儿的理论？书也可以，我目前的工作主要集中在ABS上，希望得到指导~谢谢
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水上公园
2018-11-10 10:44:51
alicriox 发表于 2018-11-9 11:28
请问一下，可不可以推荐一些ABS量化层面的资料？尤其是循环购买这块儿的理论？书也可以，我目前的工作主要 ...
我有参考过一本国外的书，也有对应的中文翻译！但没有包括循环购买的，循环购买是我在跟项目过程中慢慢摸索的，循环购买的方式很活，有的券商会要求一直保持与初始入池规模一致，也有的会要求每期覆盖率标准，大都大同小异，表cashflow前几行有循环购买普遍的规律。我可以把中英文量化书发你，你邮箱是？
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alicriox
2018-11-12 12:44:10
alicriox@qq.com
真的非常感谢~
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