求助 R studio 计量经济学作业一道

shiningda

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收藏 2018-10-27

悬赏 60 个论坛币未解决

使用附件中的数据“GPA1”来解答此问题，需要R code以及答案：
（a）使用最小二乘法估计colGPA与hsGPA，ACT，skipped和PC相关的模型，报告您的估算结果。获得OLS残差u(hat)以及拟合值colGPA(hat)。
（b）进行BP测试和怀特测试，报告您的结果。您的结论是什么？您是否找到支持异方差性的证据？
（c）现在，运行u(hat)关于colGPA(hat)，colGPA(hat)平方的回归，获得拟合值h(hat).
（d）确认（c）部分的拟合值是否均为严格正值。然后，获得可行的GLS估计。比较GLS与OLS，发现有什么不用的结果？
（e）在（d）部分的GLS估计中，获得异方差性的标准误差。您是否发现标准误差与（d）中的标准误差有什么不一样？假设您发现了一些差异，他们的区别在哪里？解释你的答案。