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2018-10-29
各位好!
我的模型是
y=β0+β1*x1+β2*x2
首先,在面板回归以后,1、想比较x1和x2哪个对y的影响大?stata如何操作?2、是使用wald进行单侧检验吗?还是lincom检验?
3、可以告诉我lincom原理吗?这是一个stata命令还是类似wald有书本支持的依据性内容呢?论文中应该怎么解释呢?




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2018-10-29 16:59:11
你确定这样比有意义吗?
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2018-10-29 17:04:40
黃河泉 发表于 2018-10-29 16:59
你确定这样比有意义吗?
老师,您好。
我的研究是情绪对股价波动的影响的非平衡面板数据,这里简单的将y记为股价波动变量,x1和x2分别是构造的情绪乐观和悲观变量,进行固定回归得出估计值后得到一些结论,现在我想进一步看看乐观和悲观哪个对股价波动影响大一些?不知道这样的思路是不是有些不妥?
所以现在面临检验问题,有点找不到头绪,请您能给我点指点。
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2018-10-29 17:11:21
那个呐呐呐 发表于 2018-10-29 17:04
老师,您好。
我的研究是情绪对股价波动的影响的非平衡面板数据,这里简单的将y记为股价波动变量,x1和x ...
我们要比较"可以比较的"东西,虽然"似乎"乐观和悲观可属同样之类型资料,但其建构过程如何,是否允许我们比较其各增加一单位之效果,这都是要小心注意的?有的地方会将 x1 与 x2 标稳化 (减去平均数,然后除以标准差),然后比较增加一个标准之效果!
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2018-10-29 17:20:00
黃河泉 发表于 2018-10-29 17:11
我们要比较"可以比较的"东西,虽然"似乎"乐观和悲观可属同样之类型资料,但其建构过程如何,是否允许我们 ...
老师,谢谢您的回复!
首先,1.先构造了情绪变量,进而将大于零定义为乐观,小于零定义为悲观,这样的构造是不是就可以去掉标准化的步骤了?2.之后进行影响大小比较时应该是wald的单边检验(test β1-β2)还是lincom检验呢?这里不太清楚怎么在论文中进行解释说明。
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2018-10-29 17:27:42
那个呐呐呐 发表于 2018-10-29 17:20
老师,谢谢您的回复!
首先,1.先构造了情绪变量,进而将大于零定义为乐观,小于零定义为悲观,这样的构 ...
1. 能不能比较我很难确定,你自己要判断一下。2. 假设可以,跑完回归后可执行
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